Реестр рисков. Понимание специфики изучаемой рисковой ситуации. Значение индекса волатильности российского рынка RVI

Цель: понимание специфики изучаемой рисковой ситуации.
Под идентификацией и анализом рисков следует понимать выявление рисков, их специфику, обусловленную природой и другими характерными чертами рисков, выделение особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них. Без такого исследования невозможно эффективно и целенаправленно осуществлять процесс управления риском.
Этап 2. Анализ альтернативных методов управления риском
Цель: исследование тех инструментов, с помощью которых можно препятствовать реализации риска и воздействию его негативных последствий.
Основные вопросы:
Как можно снизить риск за счет подходящих превентивных мероприятий?
Как можно снизить экономический ущерб от реализации риска?
За счет каких источников можно будет покрыть такой ущерб в случае его возникновения?
Этап 3. Выбор методов управления риском
Цель: формирования политики фирмы в области борьбы с риском и неопределенностью.
Основные вопросы:
Какие методы управления риском будут наиболее эффективны при данных бюджетных и иных ограничениях?
Как изменится совокупный риск при реализации выбранной совокупности методов управления риском?
Этап 4. Исполнение выбранного метода управления риском
Содержание данного этапа заключается в исполнении принятых на предыдущем этапе решений о реализации тех или иных методов управления риском.
Основные вопросы:
Какие мероприятия необходимо реализовать?
В какие сроки это должно произойти?
Какие ресурсы и в каком объеме могут быть потрачены на осуществление данных мер?
Кто несет ответственность за исполнение принятых решений и контроль за их реализацией?
Этап 5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском
Обеспечивает обратную связь в указанной системе. Это очень важный этап, так как именно он обеспечивает гибкость и адаптивность управления риском, а также динамический характер этого процесса.
Основные вопросы:
Следует ли считать систему управления риском эффективной? Каким образом проявлялись ее узкие места?
Какие факторы повлияли на реализацию рисков за рассматриваемый период? Следует ли в связи с этим внести изменения в систему управления риском?
Все ли мероприятия, включенные в программу управления риском, сыграли свою роль в защите от неблагоприятных событий? Не следует ли заменить какие-либо меры более эффективными?
Была ли система принятия решений относительно управления риском достаточно гибкой? Не препятствовала ли она защите фирмы от риска?
На данном этапе прежде всего происходит обновление и пополнение информации о рисках, что является важным условием анализа рисков на первом этапе. Более полные свежие данные позволяют принимать адекватные и своевременные решения об управлении риском.
 
Задание 2.

Найти значение индекса волатильности российского рынка RVI https://www.moex.com/ru/index/RVI на дату выполнения задания (укзаать) и рассчитать величину потерь в 95% случаях за квартал от вложений в портфель, эквивалентный по структуре российскому фондовому рынку на одну тысячу рублей на стабильном рынке (в предположении о нормальном распределении доходности).

Индекс волатильности российского рынка (RVI) - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней. Значение (23.01.2024 16:53:30) 23,75