ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Контрольная работа

6 страниц

0 источников

Добавлена 03.08.2023

590 ₽

1180 ₽

Скачать превью

Фрагмент для ознакомления 1

На основании данных о валютных операциях организации (согласно номеру варианта), определить:
1. итоговые валютные позиции
2. валютный риск
3) балансирующую валютную позицию
4) выполнить выравнивание валютной позиции

Собственный капитал банка 952 642 000 рублей.
Приемлемый уровень хеджа -20% от СК. По валютам первой категории -15%, второй -10%, третьей -5%.
Справочно: курсы к RUR
USD 60.51-60.55
EUR 71.66-71.87
CNY (10) 53.51-54.72
JPY (100) 66.58-67.21
CHF 74. 89-75.10
Варианты:
Номер варианта Номера операций
7 50, 3, 9, 88, 53, 1, 58, 81, 2, 33, 97, 44, 5, 62, 66, 22, 95, 77, 82, 28

Перечень операций:
Номер Валюта Сумма операции банка Тип операции
50 CNY 215896 Покупка
3 JPY 1 372 709 Продажа
9 USD 331 981 Покупка
88 EUR 667543 Продажа
53 EUR 632531 Продажа
1 USD 1 580 000 Покупка
58 CNY 398043 Покупка
81 USD 500369 Покупка
2 EUR 507 395 Продажа
33 CNY 900728 Продажа
97 EUR 574310 Покупка
44 USD 656627 Покупка
5 USD 240 410 Покупка
62 JPY 390343 Продажа
66 JPY 208497 Покупка
22 JPY 972035 Продажа
95 EUR 280595 Покупка
77 CNY 665156 Покупка
82 EUR 250167 Продажа
28 USD 451489 Покупка

Фрагмент для ознакомления 2

РЕШЕНИЕ:

1. Итоговые валютные позиции
Валютная позиция – позиция валютного риска, который может возникнуть вследствие резкого изменения валютных курсов.
Валютная позиция определяется соотношением активов и пассивов, выраженных в одной и той же иностранной валюте.
Валютная позиция определяется отдельно по каждой иностранной валюте, в которой выражены активы или пассивы. Количество валютных позиций равна количеству валют, входящих в состав мультивалютного портфеля банка.
Отразим все операции организации за текущий операционный день отдельно по каждой иностранной валюте.
1.1. USD
Номер операции из задания ПОКУПКА
buy «+» ПРОДАЖА
sell «-»
9 +331.981
1 +1.580.000
81 +500.369
44 +656.627
5 +240.410
28 +451.489
Итого +3.760.876
Итоговая валютная позиция
+3.760.876
Открытая длинная валютная позиция

1.2. EUR
Номер операции из задания ПОКУПКА
buy «+» ПРОДАЖА
sell «-»
88 -667.543
53 -632.531
2 -507.395
97 +574.310
95 +280.595
82 -250.167
Итого +854.905 -2.057.636
Итоговая валютная позиция
-1.202.731
Открытая короткая валютная позиция

Фрагмент для ознакомления 3

Узнать стоимость работы

Дипломная работа

от 6000 рублей/ 3-21 дня/ от 6000 рублей/ 3-21 дня

Узнать стоимость
Курсовая работа

1600/ от 1600 рублей / 1-7 дней

Узнать стоимость
Реферат

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Контрольная работа

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Решение задач

250/ от 250 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость
Бизнес план

2400/ от 2400 руб.

Узнать стоимость
Аспирантский реферат

5000/ от 5000 рублей/ 2-10 дней

Узнать стоимость
Эссе

600/ от 600 рублей/ 1-7 дней

Узнать стоимость