Фрагмент для ознакомления
1
Расчётно-аналитическая работа 3
по предмету «Технологии обработки финансовой информации» 3
Список литературы 29
1. Соберите недельные данные о ценах закрытия и объемах торгов по пяти акциям, обращающимся на Московской бирже, с 01.01.2010 г. по сегодняшний день.
2. Удалите строки с пропущенными и нулевыми данными хотя бы в одном из столбцов.
3. Рассчитайте для каждой акции недельные доходности и логдоходности, а также натуральные логарифмы цен и объемов торгов.
4. Удалите строки с выбросами хотя бы в одном из столбцов.
5. Постройте гистограммы всех показателей и опишите их: являются ли они симметричными или скошенными, похожи ли они на «колокол» нормального распределения. Укажите на графиках асимметрию и эксцесс, а также результаты интуитивной проверки гипотез о нормальности распределений.
6. Проведите условное форматирование данных об акциях.
7. Постройте графики всех показателей от времени. Прослеживаются ли какие-нибудь зависимости данных признаков от времени?
С помощью методов условного форматирования определите даты, соответствующие аномальным значениям, обнаруженным на графиках, и выбросам. Попытайтесь найти объяснения этим аномалиям.
8. Постройте диаграммы рассеяния для каждой пары признаков. Между какими признаками можно предположить наличие зависимости?
9. С помощью инструмента «Описательная статистика» определите основные статистические показатели для данных об акциях. Постройте диаграммы Парето и определите акции, оптимальные по Парето.
Часть 2
10. На основе дневных данных за последние 3 года, по 10 наиболее доходным активам, включая валютные и сырьевые. Найдите доли активов в портфелях с начальной стоимостью 100 000 руб. из 4-х одинаковых для обоих портфелей активов, один с минимальным риском и положительной доходностью, другой - с максимальной доходностью и диверсификацией не ниже 50%.
11. Найдите значения доходности и риска в точке Фишера относительно двух вышеописанных портфелей, создайте ближайший к ней портфель с диверсификацией не ниже 60%, стоимостью 100 000 руб.
12. На основе дневных данных за последний год постройте графики стоимости этих трёх портфелей (минимального риска, максимальной доходности и оптимального по Фишеру) приобретаемых год назад за 100 000 руб. каждый.
Фрагмент для ознакомления
2
Расчётно-аналитическая работа
по предмету «Технологии обработки финансовой информации»
Проведем расчет инвестирования в ценные бумаги в размере 5 млн. руб. Инвестиционный период: c 17 октября по 09 января.
Для исследования использовались статистическая информация по рынку ценных бумаг, материалы информационных ресурсов сети Интернет и средств массовой информации за c 17 октября по 09 января. Наибольшую долю занимают ценные бумаги «ВТБ» – 32,88% и CBS – 23,59%. На покупку ценных бумаг израсходовано 499317,2 тыс.руб. – 99,99%. Остаток – 982,8 тыс.руб., таблица 1.
Таблица 1- Сформированный портфель ценных бумаг на 17.10.2018
Дата Операция Ценная бумага Источник Цена (руб.) Кол-во, шт. Стоимость Доля в портфеле по стоимости, %
17.10.2018 Покупка AAPL Московская Биржа 5623 11 61853 12,38%
17.10.2018 Покупка RACE Московская Биржа 2650 19 50350 10,08%
17.10.2018 Покупка PYPL Московская Биржа 2750 21 57750 11,57%
17.10.2018 Покупка CBS Московская Биржа 3365,1 35 117778,5 23,59%
17.10.2018 Покупка «ВТБ» Московская Биржа 2985 55 164175 32,88%
17.10.2018 Покупка YHOO Московская Биржа 2495,3 19 47410,7 9,50%
Курс доллара США (руб.) 58,71 Итого 160 499317,2 99,99%
Курс ЕВРО 69,49 Остаток, руб. 682,8
Рисунок 1 - Доля ценных бумаг в портфеле по стоимости на 17.10.2018
Таблица 2 - Состояние портфеля на 24.10.2018
Дата Операция Ценная бумага Цена закрытия (руб.) Кол-во
акций Стоимость актива в предыдущий период (руб.)
Текущая стоимость актива (руб.) Прибыль/ убыток по сравнению с предыдущим периодом (руб.) Прибыль/ убыток по сравнению с предыдущим периодом, %
24.10.2018 Переоценка AAPL 5904,15 11 61853 64945,65 3092,65 4,76%
24.10.2018 Переоценка RACE 2456 19 50350 46664 -3686 -7,90%
24.10.2018 Переоценка PYPL 2782,5 21 57750 58432,5 682,5 1,17%
24.10.2018 Переоценка CBS 3412 35 117779 119420 1641,5 1,37%
24.10.2018 Переоценка «ВТБ» 3533,355 55 164175 194334,525 30159,525 15,52%
24.10.2018 Переоценка YHOO 3134,25 19 47410,7 59550,75 12140,05 20,39%
Курс доллара США (руб.) 57,26 Итого 160 499317 543347,425 44030,225 108,82%
Курс ЕВРО
(руб.) 69,12
Итоговая величина прибыли равняется 29453,725 руб, учитывая величину портфеля 499317 руб. Итак, можно считать, что прибыль является значительной.
В результате переоценки структуры портфеля на 26.12.2018 и выявления основных убыточных элементов было принято решение о продаже 19 акций компании RACE. Убыток по акциям составил 3686 руб., 7,90%. Кроме того, считаю необходимым продать акции PYPL, так как по ним незначительная динамика роста, а освободившиеся деньги можно приобрести акций AAPL – 8 шт., акции «ВТБ» – 16 акций.
Таблица 3 -Покупка и продажа ценных бумаг 24.10.2018
Дата Операция Ц/б Цена (руб.) Кол-во, шт. Стоимость
26.12.2018 покупка AAPL 5904,15 19 112178,85
26.12.2018 Продажа RACE 2456 0 0
26.12.2018 Продажа PYPL 2782,5 0 0
26.12.2018 CBS 3412 35 119420
26.12.2018 Покупка «ВТБ» 3533,355 76 268534,98
13.09.2018 YHOO 3134,25 19 59550,75
Итого 559684,58
Средства для инвестирования = 60367,38 руб.
Таблица 4 - Сформированный портфель ценных бумаг на 31.10.2018
Дата Ц/б Источник Цена (руб.) Кол-во, шт. Стоимость Доля в портфеле по ст-сти, %
31.10.2018 AAPL Московская Биржа 5904,15 19 112178,85 20,04%
31.10.2018 CBS Московская Биржа 3412 35 119420 21,34%
31.10.2018 «ВТБ» Московская Биржа 3533,355 76 268534,98 47,98%
31.10.2018 YHOO Московская Биржа 3134,25 19 59550,75 10,64%
57,26 Итого 559684,58
Рисунок 2 - Доля ценных бумаг в портфеле по стоимости на 31.10.2018
Наибольшую долю занимают ценные бумаги «ВТБ» – 47,98 %. На покупку ценных бумаг израсходовано 559684,58 руб., перерасход – 60367,38 руб.
Таблица 5- Состояние портфеля на 7.11.2018
Дата Операция Ц/б Цена закрытия (руб.) Кол-во
акций Стоимость актива в предыдущий период (руб.)
Текущая стоимость актива (руб.) Прибыль/ убыток по сравнению с предыдущим периодом (руб.) Прибыль/ убыток по сравнению с предыдущим периодом, %
07.11.2018 Переоценка AAPL 6199,3575 19 112179 117787,793 5608,9425 18,13%
07.11.2018 Переоценка CBS 3496 35 119420 122360 2940 7,90%
07.11.2018 Переоценка «ВТБ» 3652,3 76 268535 277574,8 9039,82 13,24%
07.11.2018 Переоценка YHOO 3265,2 19 59550,8 62038,8 2488,05 15,17%
Курс доллара США (руб.) 57,26 Итого 559684,6 579761,393 4,49%
Курс ЕВРО
(руб.) 67,59
Прибыль за неделю составила 20076,81 руб. что почти в два раза меньше чем на прошлой неделе. Можно отметить, что по закрытию недельных торгов, все акции показали рост. При пересмотре котировок акций находящихся в портфеле, больший рост акции «ВТБ» – 13,24%, акции AAPL – 18,13%. На наш взгляд, продавать или покупать акции сейчас бессмысленно, потому что очень сложно угадать тенденцию. Мною было принято решение оставить состав портфеля таким, каким его сформировали неделю назад.
Таблица 6- Сформированный портфель ценных бумаг на 7.11.2018
Показать больше
Фрагмент для ознакомления
3
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.01.2018 N 7-ФЗ (в ред. от 01.05.2018)
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, в ред. от 03.07.2018 // Российская газета. – № 79. – 25.04.1996. (в ред. от 01.04.2018.).
Литература
3. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник /М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М.: Эксмо, 2011.- С.33.
4. Ануфриенко М.С. Государственные ценные бумаги Российской Федерации // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2017. – № 20. – С. 102–107.
5. Власенко Р.Д., Симанова И.А. Анализ динамики фондовых индексов России // Молодой ученый. – 2018. – № 10. – С. 645–648.
6. Жуков, Е.Ф. Банковское дело: Учебник / Е.Ф. Жуков. - Люберцы: Юрайт, 2017. – С.78.
7. Ефремова Н.А. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Саратов, 2017.
8. Ефремова Н.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КРИЗИСНОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ В сборнике: «…И помнит мир спасенный…» Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Н.С. Яшин. 2016. С. 161-162.
9. Иванов А.Н. Анализ надежности компании /А.Н. Иванов. - М.: Русская деловая литература.- 2018. – С.25.
10. Интернет-проект Информационного Агентства Финмаркет – RusBonds – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusbonds.ru/about.asp.
11. Касьнова Г.Ю. Инвестиционные операции с учетом всех изменений в законодательстве. – М.: АБАК, 2018. –С.33.
12. Ларина, О.И. Инвестиции: Учебное пособие для академического бакалавриата / О.И. Ларина. - Люберцы: Юрайт, 2018. – С.104.
13. Перетятько, Н.М. Инвестиции. Учебное пособие / Н.М. Перетятько, А.А. Рождествина. - М.: КноРус, 2018. – С.78.
14. Кунакова Э. Система информационного обеспечения на рынке ценных бумаг // Актуальные проблемы предпринимательского права / под ред. А.Е. Молотникова. – М.: Стартап, 2017. Вып. IV. – С. 76–83.
15. Курманова Д.А. Финансовый рынок в системе инновационного развития экономики // Экономические науки. – 2017. – № 10 (107). – С. 90–94.
16. Лубягина Д.В. Риск конфликта интересов на рынке ценных бумаг // Адвокат. – 2017. – № 4. – С. 49–52.
17. Носов В.В. ВЫБОР МЕТОДА ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В сборнике: Актуальные проблемы АПК на современном этапе Бутырин В.В., Бутырина Ю.А., Глебов И.П., Назаров Н.П., Горбунов С.И., Ратачков А.С. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова». Саратов, 2013. С. 135-137.
18. Носов В.В., Шамшеев С.В., Кисляк Е.М., Конобеева Д.М. АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ сборник научных работ студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава. 2017. С. 238-241.
19. Официальный сайт Московской фондовой биржи – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://moex.com/.
20. Покровская Н.Н., Куриленко М.В. Рынок государственных ценных бумаг в России: проблемы и перспективы развития // Интернет-журнал «Науковедение». – 2018. – Том 8. – № 4. – С. 1–5.
21. Проблемы развития рынка ценных бумаг в Российской экономике // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам XL студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2018 —№ 11(40) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/11(40).pdf
22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности организация. Минск, 2018. – С.696.
23. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С.271.
24. Смирнов А.В. Управление ресурсами и финансово – аналитическая работа в коммерческом банке. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2002. – С.176.
25. Селезнева М. М. Организация системы внутреннего контроля в кредитных организациях: российской подход // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(29). URL: http://sibac.info /archive/economy/2(29).pdf
26. Тимотина С. С. Особенности организации системы внутреннего контроля// Молодой ученый – 2016. – №18. – С. 457-461
27. Тихомиров А.Ю. О системе внутреннего контроля в компаниях / А.Ю. Тихомиров // Деньги и кредит. – 2018. – № 3. – С. 56–62
28. Тавасиев А. М., Мурычев А. В. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С.543.
29. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: Учебное пособие / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. - М.: Норма, 2018. – С.304.
30. Тимерьянова Ф.Р. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в РФ // NovaInfo.Ru. – 2018. – № 44. – С. 1–3.
31. Цыпурко Т.А. Как оценить эффективность системы внутреннего контроля в банке? // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2016. – № 3. – С. 15-26.
32. Учет, налоги и право. Еженедельная профессиональная газета URL: https://www.gazeta-unp.ru/articles/51668-spisok-bankov-lishennyh-litsenzii-v-2018-godu-qqq-17-m01 (дата обращения: 27.03.2018)
33. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – С.344.
34. Хмельницкий В.А. Ревизия и аудит: Учебный комплекс – Мн.: Книжный дом, 2017. – 480 с.
35. Хорват Э. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Э. Хорват (Horvath & Partners); Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – С.269.
36. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. Л.А. Чалдаевой. - М.: Юрайт, 2018. – С.540
37. Чушинская О.С. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Саратов, 2017.
