Задача 5
При выборе стратегии A_j по каждому возможному состоянию природы S_i соответствует один результат V_ij . Элементы V_ij являющиеся мерой потерь при принятии решения, приведены в таблице.
Выберите оптимальное решение в соответствии с критериями Вальда, Сэвиджа, Гурвица (при коэффициенте пессимизма 0,5)
Критерий Вальда
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш т.е.
a=max(mina_ij )
S_1 S_2 S_3 S_4 mina_ij
A_1 2 6 5 8 2
A_2 3 9 1 4 1
A_3 5 1 6 2 1
В последнем столбце выбираем максимальный элемент, это 2 соответствует первой строке. То есть выбираем стратегию A_1
Критерий Севиджа.
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a=min(maxa_ij )
Находим матрицу рисков.
1. Рассчитываем 1-й столбец матрицы рисков.
■(r_11=5-2=3&r_21=5-3=2&r_31=5-5=1)
2. Рассчитываем 2-й столбец матрицы рисков.
■(r_12=9-6=3&r_22=9-9=0&r_32=9-1=8)
3. Рассчитываем 3-й столбец матрицы рисков.
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Монография
- ВКР
- Дипломная работа MBA
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Бизнес план
- Научная статья
- Рецензия
- Лабораторная работа
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
