Методы стресс-тестирования банков. Исследование практики стресс-тестирования банковской системы на примере отдельных банков России

Первоначально методы управления рисками были сосредоточены на оценке одного фактора риска и вычислении показателей эффективности. Тем не менее, этот подход изменился после того, как в 1996 году были введены метрики JPMorgan-риска и кредитования. сотрудники МВФ. Глобальный финансовый кризис 2008 года выделил ограниченный микропродуктный подход к стресс-тестированию и привел к необходимости оценки системного риска. В результате методы стресс-тестирования были улучшены для покрытия системного риска, а стресс-тестирование стало постоянным инструментом для надзора во многих странах, включая страны США и Европейские страны. В настоящее время подход МВФ к макропресдентическим стресс-тестированию состоит из нескольких этапов, включая первоначальную оценку финансовых уязвимостей, разработку сценария, стрессовые тесты платежеспособности, ликвидность и механизмы укрепления риска .
Концепция стресс-тестирования существует в течение многих лет. Впервые он использовался в области инженерии для проверки прочности и долговечности материалов. Со временем стресс-тестирование развилось, чтобы стать неотъемлемой частью процесса разработки программного обеспечения.
Впервые дни разработки программного обеспечения стресс-тестирование было ручным процессом, который включал запуск программы и мониторинг ее производительности. Этот процесс был трудоемким и часто давал противоречивые результаты. По мере того, как разработка программного обеспечения стала более сложной, необходимость в более сложных инструментах для тестирования стресса стала очевидной.
В 1980-х годах были разработаны первые автоматические инструменты для тестирования стресса. Эти инструменты были разработаны для моделирования реальных сценариев и проверки производительности программного обеспечения в экстремальных условиях. Эти инструменты были дорогими и требовались специализированные знания для эффективного использования.
В 1990-х годах инструменты стресс-тестирования стали более доступными и проще в использовании. Эти инструменты были разработаны, чтобы быть более удобными для пользователя и доступны для более широкого диапазона пользователей. В результате стресс-тестирование стало более широко принятым в качестве неотъемлемой части процесса разработки программного обеспечения.
Сегодня стресс-тестирование выступает как неотъемлемая часть процесса разработки программного обеспечения. Он используется для обеспечения того, чтобы программное обеспечение могло работать в экстремальных условиях и выявлять потенциальные проблемы, прежде чем они станут основными проблемами. Инструменты для тестирования стресс-тестирования стали более сложными и удобными для пользователя, что облегчает разработчикам тестирование своего программного обеспечения и гарантировать, что оно удовлетворяет потребности своих пользователей.
Стресс-тестирование выступает как важный набор методов, используемых финансовыми организациями для оценки влияния рисков на их активы. Это связано с учетом ряда факторов, которые приводят к потерям в активах. Ядром стресс-тестирования – механизм, который состоит из различных методов проведения тестов. Эти методы включают систематический набор алгоритмов и формул, используемых для оценки объема ущерба финансовой стабильности банков, возникающих в результате реализации стрессовых факторов. Методы стресс-тестирования делятся на основе таких факторов, как объект, количество используемых факторов, способ комбинированной информации и размер потерь с факторами стресса.
Существует два общих типа стресс-тестирования: небольшие стресс-тесты и многофакторные тестирование. В то время как небольшие стрессовые тесты фокусируются на конкретном факторе и его полном влиянии на капитал банка, многофакторное тестирование оценивает влияние факторов одновременно. Точность результатов стресс-тестирования имеет решающее значение для принятия информированных управленческих решений в ситуации риска .
Целью стресс-тестирования – обнаружение потенциальной уязвимости в системе, и оценить влияние неблагоприятных событий на адекватность, ликвидность и прибыльность финансового учреждения.
В контексте финансов стресс-тестирование употребляется для оценки устойчивости финансовых учреждений к неблагоприятным экономическим условиям. Финансовый кризис 2008 года подчеркнул важность стресс-тестирования в выявлении и смягчении рисков, которые приводят к системным сбоям. С тех пор стресс-тестирование стало важным инструментом для регуляторов и финансовых учреждений для оценки обоснованности финансовой системы.
Рост российской экономики зависит от активного участия финансового сектора, особенно банковской системы, которая может помочь в увеличении внутреннего производства, улучшении инвестиционной деятельности, увеличении занятости и решении других экономических и социальных проблем. Тем не менее, высокие предпринимательские риски в экономическом секторе приводят к кредитным рискам, которые требуют эффективной системы для выявления, оценки и с учетом этих рисков в процессе формирования и управления портфелем банковских кредитов. Стресс-тестирование в банках может помочь в выявлении уязвимых областей и заранее планировать поведение на рынке. Несмотря на популярность стресс-тестирования за рубежом, система оценки рисков не широко распространена в России. С недавними кризисными явлениями в российской экономике, стресс-тестирование становится все более актуальным в банковском секторе.