Статистические методы оценки рисков: достоинства и недостатки

Введение
В условиях рыночных отношений (прежде всего переходного типа, как в России) компании, независимо от
форм управления, форм собственности, вынуждены работать в условиях «рыночной неопределенности».
Способность оценивать риски и управлять ими является неотъемлемым компонентом реальной
деятельности любой компании. В частности, полиграфическая отрасль неизбежно связана с проблемой
риска, поскольку технологические процессы в полиграфической отрасли связаны со многими
непредвиденными обстоятельствами, которые приводят к возможным производственным и финансовым
потерям (неправильные расчеты в планировании трафика, сроки его производство, неправильные расчеты
количества бумаги для покраски, прерывание контрактных поставок, потери, связанные с человеческим
фактором и т. д.), что в целом влияет на конечный результат.
Сегодня управление рисками - это тщательно спланированный процесс. Задача управления рисками
органично переплетается с общей проблемой повышения эффективности деятельности предприятия.
Пассивное отношение к риску и осознание его существования сменяются методами активного управления.
Риск - это финансовая категория. Поэтому на степень и степень риска можно влиять посредством
финансового механизма. Это влияние достигается с помощью методов финансового управления и
специальной стратегии. Вместе стратегия и методы образуют своего рода механизм управления рисками, то
есть управление рисками. Таким образом, управление рисками является частью финансового управления.
2
Управление рисками - это система управления рисками и, наоборот, экономические отношения,
вытекающие из процесса управления. Систему управления рисками можно охарактеризовать как
совокупность методов, приемов и мер, которые позволяют в определенной степени прогнозировать
возникновение событий риска и принимать меры для устранения или уменьшения негативных последствий
таких событий.
Цель данной работы изучить статистические методы оценки рисков: достоинства и недостатки.
В соответствии с поставленной целью выявлены следующие задачи исследования:
Изучить методы оценки риска;
Рассмотреть суть статистических методов;
Определить преимущества и недостатки статистических методов оценки рисков.
Основными методами исследования, использованными в данной работе, были монографический метод
(анализ научной и учебной литературы), метод анализа (анализ и обобщение данных СМИ и официальных
отчетов), логика (информация, полученная из формулировок выводов) и другие методы.
Теоретической и методологической основой для написания работы стали труды отечественных и
зарубежных экономистов, материалы из научных журналов, интернет.
Структурно работа представлена введением, тремя главами, заключением и списком использованной
литературы.
1. Методы оценки риска
Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов управления рисками, поскольку для управления
рисками необходимо прежде всего его проанализировать и оценить. Существует множество определений
этого понятия в экономической литературе, но в общем случае оценка риска относится к систематическому
процессу выявления факторов и типов риска и их количественной оценки, то есть методология анализа
риска объединяет количественные подходы. и дополнительные качества.
Источниками информации, предназначенной для анализа рисков, являются:
финансовая отчетность компании.
организационная и личностная структура компании.
карты технологических потоков (технические и производственные риски);
договоры и контракты (корпоративные и юридические риски);
стоимость продукции.
финансовые и производственные планы компании. [5, с.45]
Существует два этапа оценки риска: качественный и количественный.
Задача качественного анализа риска заключается в выявлении источников и причин риска, этапов и работ, в
ходе которых возникает риск, а именно:
выявление зон потенциального риска;
выявление рисков, связанных с деятельностью компании;
предвидеть практические выгоды и возможные негативные последствия проявления выявленных
рисков.
Основной целью данного этапа оценки является выявление основных видов рисков, влияющих на
финансово-хозяйственную деятельность. Преимущество такого подхода состоит в том, что уже на
начальном этапе анализа менеджер компании может визуально оценить степень риска с точки зрения
количественного состава рисков и уже на этом этапе он отказывается выполнять определенное решение.
Конечные результаты качественного анализа риска, в свою очередь, служат